ट्रेयनोर अनुपात की व्याख्या कैसे करें?

2024 लेखक: Fiona Howard | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-10 06:37

ट्रेयनोर अनुपात को समझना संक्षेप में, ट्रेयनोर अनुपात एक जोखिम-समायोजित रिटर्न का व्यवस्थित जोखिम के आधार पर माप है यह इंगित करता है कि एक निवेश कितना रिटर्न, जैसे कि एक पोर्टफोलियो स्टॉक, एक म्युचुअल फंड, या एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड, जो निवेश द्वारा ग्रहण किए गए जोखिम की राशि के लिए अर्जित किया गया है।

एक अच्छा ट्रेयनोर अनुपात क्या है?

ट्रेयनोर अनुपात का उपयोग करते समय, ध्यान रखें:

उदाहरण के लिए, 0.5 का ट्रेयनोर अनुपात0.25 में से एक से बेहतर है, लेकिन जरूरी नहीं कि इससे दोगुना हो अच्छा। अंश जोखिम-मुक्त दर पर अतिरिक्त प्रतिफल है। हर पोर्टफोलियो का बीटा है, या दूसरे शब्दों में, इसके व्यवस्थित जोखिम का एक उपाय है।

खराब ट्रेयनोर अनुपात क्या है?

अपने 1.07 के बीटा को देखते हुए, फंड का ऋणात्मक ट्रेयनोर अनुपात इंगित करता है कि फंड ने अपने निवेशकों को उस जोखिम के लिए पर्याप्त रूप से मुआवजा नहीं दिया है जिसके लिए यह उनके अधीन है; इसका रिटर्न पिछले 3 वर्षों के दौरान जोखिम मुक्त रिटर्न दर से कम रहा है।

क्या 1 से अधिक बीटा वाले शेयरों में बाजार की तुलना में अधिक ट्रेयनोर अनुपात होता है?

ट्रेयनोर अनुपात पोर्टफोलियो के "बीटा" को अपने जोखिम के रूप में उपयोग करता है। … अधिक अस्थिर शेयरों में एक से अधिक बीटा होगा, जबकि कम अस्थिर शेयरों में एक से कम बीटा होता है। उच्च बीटा स्टॉक ऊपर या नीचे के बाजारों में कम बीटा शेयरों की तुलना में तेजी से बढ़ते और गिरते हैं।

कौन सा अनुपात बेहतर है शार्प या ट्रेयनोर?

जबकि मानक विचलन पोर्टफोलियो के कुल जोखिम को मापता है, बीटा व्यवस्थित जोखिम को मापता है। … इसलिए, शार्प एक अच्छा उपाय है जहां पोर्टफोलियो ठीक से विविध नहीं है, जबकि ट्रेयनोर एक बेहतर उपाय है जहां पोर्टफोलियो अच्छी तरह से विविध हैं।